3 Estratégias rentáveis ​​de negociação Ichimoku

Neste artigo, mostro três estratégias usando o sistema comercial Ichimoku. Na verdade, porque o sistema é tão versátil, vejo 3 estratégias de negociação diferentes de Ichimoku. Em seguida, mostro os resultados de como essas estratégias de negociação funcionam no par forex EUR / USD.

Eu realizei essas análises para descobrir como o sistema Ichimoku é bom em identificar tendências. As estratégias de negociação são simples e não exigem qualquer julgamento ou análise especial.

Ichimoku Kinko Hyo.

Ichimoku é um sistema comercial que se originou no Japão. Desenvolvido pelo jornalista Goichi Hosoda, ele é projetado para ajudar os comerciantes a identificar e negociar com a tendência dominante. As linhas parecem bastante complicadas no gráfico, mas podem ser facilmente usadas como parte de uma estratégia de negociação automatizada.

Conversão e Linha Base.

A linha vermelha é a Linha de conversão (tenkan sen) e é mais rápida para reagir. A linha azul é a Base Line (kijun sen). A Base Line é mais lenta e é usada para confirmação.

Ichimoku Cloud.

A coisa mais incomum sobre o Ichimoku é a nuvem. A nuvem é uma área de movimento lento no gráfico que ajuda a identificar a tendência e fornece suporte e resistência.

A nuvem é composta de duas linhas: Senkou A e Senkou B. Senkou A é o mais rápido e faz a borda interna da nuvem. Senkou B é mais lento e faz a borda externa.

Chikou Span.

O Chikou Span é a linha verde. É feito ao traçar o preço de fechamento 26 períodos de volta.

As Estratégias de Negociação Ichimoku.

As três estratégias de negociação são longas ou curtas. Cada estratégia de negociação começa com o capital de US $ 100.000. As regras das estratégias são:

Estratégia 1: comércio longo quando a linha de conversão cruza acima da linha base. Breve quando a linha de conversão cruza abaixo da linha base. Estratégia 2: Comércio longo quando o preço de fechamento cruza acima da linha base. Comércio curto quando o preço de fechamento cruza abaixo da linha base. Estratégia 3: Comércio longo quando o preço de fechamento cruza acima da linha Senkou Span B (linha de nuvem lenta). Trade Short quando o preço de fechamento cruza abaixo da linha Senkou Span B.

A análise nesta página foi realizada usando um Modelo Tradinformed Backtest. Estas são uma ótima maneira para qualquer um testar seus próprios sistemas. Os modelos são criados no Excel e permitem que você teste diferentes mercados, tente diferentes indicadores e condições de entrada. Para ver os modelos mais recentes, confira a Tradinformed Shop.

O Ichimoku é um indicador fascinante. Se você quiser saber mais sobre isso, bem como muitos outros indicadores, confira a página sobre 21 Indicadores Técnicos.

Os dados utilizados para o backtest são o par forex EUR / USD no prazo diário. Os dados são testados de maio de 1992 a dezembro de 2014.

Os resultados das três estratégias de negociação são:

A curva de equidade das três estratégias combinadas é:

Conclusão.

As três estratégias de negociação foram rentáveis ​​durante o período de testes de 22 anos. Isso é muito encorajador porque mostra que, ao longo do tempo, o Ichimoku pode ser útil em todos os tipos de mercado.

Olhando para a curva de patrimônio acima, é claro que a estratégia funciona melhor quando a volatilidade é maior e a tendência é forte. O período entre 2006 e 2011 foi notável para grandes balanços na avaliação de divisas, já que o dólar enfraqueceu e se fortaleceu alternadamente durante a crise financeira. A estratégia funciona mal durante o período de 2011 a meio de 2014. Durante esse período, a volatilidade diminuiu quando os bancos centrais do mundo se tornaram os maiores players nos mercados cambiais.

Em geral, o Ichimoku é uma boa maneira de trocar as tendências. Os 3 sistemas diferentes apresentaram boa rentabilidade durante um longo período de teste.

Se você quiser mais informações sobre as estratégias, você pode assistir ao vídeo do YouTube que acompanha:

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Modelo de Papai Noel do Rally de Papai Noel & # 36; 19.75 10 em 1 Pacote & # 36; 112.10 & # 36; 72.18 Pacote 4 em 1 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 Breakout Model & # 36; 19.75.

21 Indicadores Técnicos & # 36; 5.99 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 11.25 Advanced Backtest Model & # 36; 19.75 21 Mais Indicadores Técnicos & # 36; 5.99.

VIX Volatility S & P 500 Entry & # 36; 19.75 pacote 4 em 1 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 11.25.

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Estratégia de negociação do dia de Ichimoku com a tendência primária.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Artigo Resumo: Os conceitos de Ichimoku podem ser aplicados em todos os prazos. Os comerciantes de curto prazo podem tomar as mesmas regras e aplicá-las ao seu prazo para a realização de um comércio. No entanto, existem dois aspectos principais em que você deve se concentrar em operações de curto prazo.

& ldquo; se você estiver entrando no pânico, entre em pânico cedo. & rdquo;

- Provérbio da rua da rua.

O curto prazo de negociação tem muitos benefícios reais se você estiver confortável com os movimentos aparentemente erráticos. Ichimoku fornece uma luz orientadora na negociação na direção da tendência, mas quando você vai para um período de tempo mais curto, alguns aspectos importantes do Ichimoku tornam-se extremamente importantes. Aqui está uma quebra sobre o que se concentrar ao negociar em um prazo de prazo mais curto, como um gráfico de 5 minutos ou um de seus parentes.

Trading In the Moment.

Naturalmente, ao negociar com Ichimoku, aconselhamos que você comece sempre com a nuvem. A nuvem não tem poder místico que possa prever o que o mercado fará, mas sim funciona para manter as chances a seu favor ao negociar com a percepção de que a tendência provavelmente continuará. A continuação da tendência é o resultado mais provável e nunca garantido dos mercados.

The Lagging Line & amp; Linha de base.

Além da nuvem, os dois aspectos principais do Ichimoku em que você pode se concentrar são a linha de atraso e a linha de base. A linha de atraso é vista como nosso indicador de momentum e quando a linha de atraso quebra para cima ou para baixo, temos confirmação para juntar-se à tendência do dia. A linha de base é a média móvel a longo prazo e um cruzamento do preço na direção da tendência geral é uma forte confirmação da continuação da tendência.

A linha de atraso que atua como um indicador de momentum é muitas vezes um pensamento novo. No entanto, o impulso é simplesmente uma ferramenta para nos dizer se os movimentos atuais provavelmente, embora não garantidos, continuem. Quando a linha de atraso confirma o comércio atravessando a nuvem ou o preço como resistência, o que muitas vezes é um bom momento para entrar em um comércio com gerenciamento de risco apropriado.

Aprenda Forex: USDJPY de curto prazo com confirmação da linha retardada.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Quando a linha de atraso explodir, muitas vezes o faz ao entrar no & ldquo; open space & rdquo ;. Simplificando, o espaço aberto significa que em uma tendência de baixa, não há nada que suporte o preço e que provavelmente continuará a cair até a venda de pressão deixa o gás. Em uma tendência de alta, a linha de atraso que cai para o lado positivo não mostra resistência e você pode montar a tendência até que a pressão de compra esteja esgotada, o que pode ser visto pela linha de atraso se deslocando para o outro lado da nuvem.

Aprenda Forex: Lagging Line Day Trade Higher Mostra a exaustão / saída quando a linha de atraso se desloca.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Você perdeu a explosão inicial?

Se você perdeu o momento em que a linha de atraso explora na direção da tendência, a esperança não é perdida. Você pode simplesmente esperar que o preço volte para a linha de base e depois volte para a direção da tendência. Se você não tiver certeza de como identificar um sinal, uma vez que o preço volte para a linha de sinal, você pode olhar para um sinal de candelabro que está mostrando continuação.

Aprenda Forex: espere que o mercado mostre que a tendência continua com uma cruz baseline.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Ichimoku Weekly Trade: Compre NZD JPY se o preço escorregar acima da linha base mostrando continuação.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Ichimoku Trade: Compre NZDJPY Se o preço descer através da linha de base em 79,35 To The Upside.

Parar: 78.35 (Suporte com parte inferior da nuvem)

Limite: 83,50 (Lucro de lucro com base no retração em relação ao mínimo anterior)

- Corpos de vela completos acima da nuvem de Kumo.

- A linha de gatilho (preto) está acima da linha de base (azul claro) ou está passando abaixo.

- A linha de lixo está acima da ação de arroz de 26 períodos atrás.

-Kumo antes do preço é otimista e ascendente (nuvem azul = Kumo otimista)

Ichimoku é uma ferramenta dinâmica que pode ser usada em vários intervalos de tempo efetivamente. Independentemente do período de tempo, o Ichimoku pode ajudá-lo a ver quando uma tendência é susceptível de continuar e ajudá-lo a reconhecer um bom preço para entrar com base em quando o preço e a linha de atraso travarem o clo ud ou o preço cruza a linha de base. No gráfico acima, a tendência do NZD JPY está em busca de algum suporte e, se a tendência continuar, podemos beneficiar de um excelente comércio de compras a um bom preço em relação aos nossos níveis de risco.

Artigos anteriores de Ichimoku:

- Escrito por Tyler Yell, Trading Instructor.

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Swing Trading com nuvens Ichimoku (AAL)

O jornalista japonês Goichi Hosoda desenvolveu Ichimoku Kinko Hyo, também conhecido como Ichimoku Clouds, na década de 1930 e trabalhou com a ferramenta comercial por mais de 30 anos, antes de oferecer seu sistema ao público em um livro de 1968. Tornou-se um indicador técnico popular na Ásia nos anos 1970 e 1980, mas não foi amplamente utilizado no mundo ocidental até o início do século XXI, devido à falta de traduções abrangentes em inglês. Ele cresceu enormemente popular neste lado do mundo nos últimos 15 anos, com os comerciantes atraídos para sua versatilidade como uma direção de tendência de um olhar e gerador de sinal de suporte / resistência.

As nuvens Ichimoku são compostas por cinco linhas que interagem para criar um sistema de referência visual. Os cálculos para quatro das linhas começam com a maior e menor baixa nas últimas duas sessões, que são então manipuladas pelo comprimento do período variável e deslocamento do tempo para trás ou para frente em 26 períodos. O preço de fechamento atual, com o tempo deslocado para trás por 26 períodos, gera a quinta linha. Quando exibidos juntos no gráfico de preços, eles dão a aparência de nuvens ascendentes ou em declínio, com linhas de preço e sinal interagindo nas interseções principais.

Sinais de negociação do Ichimoku Cloud Swing.

As cinco linhas são projetadas para trabalhar juntas na criação de uma ferramenta de análise visual que suporte decisões comerciais. A nuvem ou o Kumo marcam a direção da tendência, com os comerciantes que procuram uma longa exposição quando o preço está a variar acima da nuvem e uma exposição curta quando abaixo da nuvem. A direção da nuvem aumenta a intensidade da tendência, com uma tendência de alta mostrando maior força quando a nuvem está subindo e uma tendência de baixa mostrando maior fraqueza quando a nuvem está caindo. O cruzamento de preços através da nuvem desencadeia um sinal de inversão de tendência, enquanto os pullbacks podem ser usados ​​para trocas comerciais que buscam a nuvem para fornecer suporte ou resistência.

O Tenkan Span (Conversion Line) e Kijun Span (Base Line) indicam as médias móveis que emitem conjuntos adicionais de disparadores de compra e venda quando cruzam ou tocam e reviram. Essas linhas funcionam como sinais intermediários de entrada e saída dentro de uma tendência de queda estabelecida ou tendência de baixa. O cruzamento de preços das linhas gera um conjunto final de sinais baseados em momentum, com cruzes acima das linhas em tendências ascendentes ou abaixo das linhas em distâncias baixas, apontando para um impulso aumentado que suporta novas entradas ou adicionando a posições existentes.

O Chikou Span (Lagging Span) traça uma imagem espelhada do padrão de preços deslocado para trás por 26 períodos e é projetado para oferecer um instantâneo rápido do último mês de ação de preço. A linha também serve como um sinal de reconhecimento de tendência instantânea, otimista quando colocado acima da ação de preço atual e de baixa quando colocado abaixo. A distância entre a linha e o preço mede o momento atual, com uma ampla separação apontando para o impulso da alta tendência, enquanto os cruzamentos ou a separação estreita apontam para um impulso de tendência baixo ou inexistente.

Olhando para o exemplo da American Airlines (AAL), o preço cai para uma baixa de 10 meses em outubro e se torna mais alto, emitido um sinal de compra quando ele sobe acima da nuvem em uma nova tendência de alta (A). A nuvem não se torna mais alta em uma nova tendência de alta até dezembro (B) quando o preço das ações já havia aumentado mais de 20 pontos da baixa corretiva. Uma consolidação de dezembro encontra suporte em cima do Tenkan Span (linha de conversão), emitido um sinal de compra intermediário que permitiu que os seguidores de tendências abram novos negócios ou adicionem as posições existentes (C). Finalmente, note agora que o Tenkan Span cruzou o Kijun Span para o lado direito logo após o baixo de outubro (D), oferecendo uma entrada de alto risco para os comerciantes de swing agressivos.

The Bottom Line.

As Ichimoku Clouds oferecem análise de mercado surpreendentemente complexa em uma única imagem visual que aborda preço, tendência e impulso. O indicador técnico funciona igualmente bem em ambas as direções e em todos os marcos de tempo, tornando-se uma ferramenta poderosa para comerciantes swing ativos.

Ichimoku Cloud Trading Strategy.

Índice.

Ichimoku Cloud Trading Strategy.

Introdução.

Mesmo que o nome implique uma nuvem, o Ichimoku Cloud é realmente um conjunto de indicadores projetados como um sistema comercial autônomo. Esses indicadores podem ser usados ​​para identificar suporte e resistência, determinar a direção da tendência e gerar sinais comerciais. Ichimoku Kinko Hyo, que é o nome completo, traduz-se em "um gráfico de equilíbrio de um olhar". Com um olhar, os cartistas podem identificar a tendência e procurar sinais potenciais dentro dessa tendência.

Definindo os Indicadores.

Existem cinco linhas no gráfico da nuvem de Ichimoku em qualquer momento, então deixe rever os indicadores antes de analisar a estratégia em profundidade. Veja o nosso ChartSchool para um artigo detalhado sobre o Ichimoku Cloud. O nome japonês é mostrado primeiro e o equivalente em inglês é mostrado em parênteses. Este artigo usará os equivalentes em inglês.

Tenkan-sen (Linha de conversão): (9-períodos altos + 9-períodos baixos) / 2.

Em um gráfico diário, esta linha é o ponto médio do intervalo alto-baixo de 9 dias, que é quase duas semanas.

Kijun-sen (Linha Base): (26-período alto + 26-período baixo) / 2.

Em um gráfico diário, esta linha é o ponto médio do intervalo alto-baixo de 26 dias, que é quase um mês.

Senkou Span A (Leading Span A): (linha de conversão + linha base) / 2.

Este é o ponto médio entre a Linha de conversão e a Linha base. O Leading Span A forma um dos dois limites da Nuvem. É referido como "Leading" porque é plotado 26 períodos no futuro e forma o limite de nuvem mais rápido.

Senkou Span B (Leading Span B): (52-períodos altos + 52-períodos baixos) / 2.

No gráfico diário, esta linha é o ponto médio do intervalo alto-baixo de 52 dias, que é pouco menos de 3 meses. A configuração de cálculo padrão é 52 períodos, mas pode ser ajustada. Este valor é representado em 26 períodos no futuro e forma o limite mais lento da Nuvem.

Chartists usam a nuvem real para identificar a tendência geral e estabelecer um viés de negociação. Uma vez que um viés de negociação é estabelecido, os cartistas aguardam uma correção quando os preços cruzarem a Linha Base (linha vermelha). Um sinal real dispara quando os preços cruzam a Linha de Conversão (linha azul) para sinalizar um fim para a correção.

Essa estratégia de negociação estabelecerá três critérios para um sinal de alta. Primeiro, o viés de negociação é otimista quando os preços estão acima da linha mais baixa da nuvem. Em outras palavras, os preços estão acima da nuvem ou permanecem acima do suporte da nuvem. Em segundo lugar, o preço se move abaixo da Base Line para sinalizar uma redução e melhorar a relação risco-recompensa para novas posições longas. Em terceiro lugar, um sinal de alta desencadeia quando os preços se invertem e se deslocam acima da linha de conversão.

Como você pode ver, os três critérios não serão atendidos em apenas um dia. Existe uma ordem pecking para o processo. Primeiro, a tendência é otimista conforme definido pela nuvem. Em segundo lugar, o estoque puxa para trás com um movimento abaixo da Linha Base. Em terceiro lugar, o estoque volta para trás com um movimento acima da linha de conversão.

Há também três critérios para um sinal de baixa. Primeiro, o viés de negociação é descendente quando os preços estão abaixo da linha mais alta da nuvem. Isso significa que o preço está abaixo da nuvem ou ainda não é quebrou acima da resistência da nuvem. Em segundo lugar, o preço se move acima da Base Line para sinalizar um salto dentro de uma maior tendência de baixa. Em terceiro lugar, um sinal de baixa se desencadeia quando os preços se invertem e se deslocam abaixo da Linha de conversão.

Exemplo de Negociação.

Os exemplos abaixo mostram Sandisk (SNDK) com cinco vieses comerciais diferentes ao longo de um período de doze meses. Mesmo que o estoque diminuiu de janeiro de 2011 a agosto de 2011, o viés de negociação mudou três vezes de janeiro a junho (caixa azul). Os sinais 1 e 2 resultaram em whipsaws porque o SNDK não segurou a nuvem. O viés de negociação pode mudar frequentemente para estoques voláteis porque a nuvem é baseada em indicadores de atraso.

É necessária uma tendência relativamente forte para sustentar um viés de negociação. Os preços permanecem acima da linha inferior da nuvem durante uma forte tendência de alta e abaixo da linha superior da nuvem durante uma forte tendência de baixa. O viés de negociação mudou para baixa no início de junho e manteve-se descendente quando um forte declínio se desenrolou. Houve dois sinais de venda durante esse período. O sinal 3 resultou em um chicote, mas o Sinal 4 precedeu um declínio acentuado.

Após uma forte reversão em agosto, o viés de negociação tornou-se otimista com a fuga em setembro e permaneceu otimista à medida que o avanço se estendia. O primeiro pullback produziu um sinal de compra (5) com um mergulho abaixo da Linha Base (vermelho) e subsequente movendo-se acima da Linha de Conversão (azul). Houve mais dois sinais de compra durante o período de consolidação (6 e 7).

Chartists podem usar volume para confirmar sinais, especialmente comprar sinais. Um sinal de compra com volume em expansão teria mais peso do que um sinal de compra em baixo volume. A expansão do volume mostra um forte interesse e isso aumenta as chances de um avanço sustentável.

Os cartistas também precisam considerar uma estratégia para paradas, que pode ser baseada em indicadores ou níveis-chave no gráfico de preços reais. A baixa, pouco antes de um sinal de compra, seria lógico para uma perda de parada inicial após um sinal de compra. O alto antes de um sinal de venda seria lógico para uma perda de parada inicial após um sinal de venda.

Uma vez que o comércio está em andamento e os preços se movem em uma direção favorável, os cartistas devem considerar uma parada para bloquear os lucros. O exemplo acima mostra Novellus (NVLS) com o Parabolic SAR para arrastar paradas. A janela indicadora mostra o alcance real médio (ATR), que pode ser usado para definir uma parada de tipo de volatilidade. Alguns comerciantes param para dois ATR acima dos preços atuais para posições longas e dois ATR acima dos preços atuais em posições curtas.

Conclusões.

Este sistema Cloud Ichimoku fornece aos carismáticos um meio para identificar um viés de negociação, identificar correções e pontos de viragem de tempo. A nuvem define o tom geral e fornece uma perspectiva mais longa sobre a tendência de preços. A linha de conversão (azul) é um indicador de curto prazo destinado a capturar as voltas no início. Pegar a virada cedo irá melhorar a relação risco-recompensa para os negócios. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico da IBM com a estratégia de negociação Ichimoku.

Análises sugeridas.

Ichimoku Buy Signal.

Esta pesquisa procura estoque em um sinal de compra Ichimoku.

Ichimoku Sell Signal.

Esta varredura procura por ações em um Sinal de Venda Ichimoku.