Testes traseiros manuais; Praticando a Arte da Negociação

Ação de preço e Macro.

O comércio, como muitas outras coisas da vida, pode ser melhorado com a experiência. Isso é muitas vezes quando novos comerciantes falham. Depois de perceber esse fato, eles consideram uma negociação muito simples.

& ldquo; está aprendendo a negociar com valor lucrativo meu tempo? & rdquo;

Eu e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente & lsquo; have & rsquo;) responderam um enfático & lsquo; YES! & Rsquo; para essa questão, e embarcou em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todos estariam naquele barco.

O difícil sobre a experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos, eu ouvi muitos argumentos alegadamente e lsquo; ah, que é a sua taxa de matrícula para os mercados. & Rsquo; E esse pode ser o caso. Mas há outras maneiras de ganhar experiência na arte antiga da especulação.

Os comerciantes de cereais e arroz, os criadores originais da análise técnica, empregariam um elemento de & lsquo; paper trading, & rsquo; para rastrear lucros ou perdas hipotéticas para as estratégias que eles estão negociando.

Isso é semelhante ao comércio de demonstração hoje; uma maneira de testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. Isso é exatamente o mesmo que o comércio ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro lado do seu comércio que executa a execução REAL; mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico.

A desvantagem para o comércio de demonstração ou o teste de demonstração de uma estratégia é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E depois desses poucos negócios, eu não tenho certeza de que eu fiquei confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso era uma anomalia ou não).

É aqui que o back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um manoiismo no qual eu posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. É importante notar quaisquer back-tests que realizamos, manuais ou automatizados, sofrem com um inconveniente singular; e esse é o fato de que o desempenho passado não é necessariamente se replicar dessa maneira no futuro. Mas esse não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual eu estou fazendo o teste é me treinar, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como efetivamente empregar a abordagem.

Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estratégia que negocie.

Passo 1: vestir o gráfico.

O primeiro passo quando o back-testing manual é para vestir nossos gráficos com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, eu irei usar um EMA de 89 períodos e um CCI de 13 períodos. Depois de obter o quadro vestido, estamos prontos para prosseguir.

Criado por James Stanley.

Passo 2: Dê um passo atrás no tempo.

Depois de termos nosso quadro vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero não estar familiarizado com a ação de preço para o período testado. Quero que os preços sejam tão próximos da dinâmica do mercado real quanto possível. Quero que isso seja imprevisível.

Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico.

Criado por James Stanley.

Passo 3: avança no tempo.

Esse recurso é muito benéfico para os comerciantes que realizam muitos back-testing manual, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com o & lsquo; forward, & rsquo; e & lsquo; para trás, & rsquo; setas no seu teclado.

Se eu quisesse voltar 1 hora, posso simplesmente pressionar a tecla de seta para trás do & lsquo; & rsquo; um tempo.

No entanto, se o teste de I & rsquo; m em um gráfico de 4 horas e ndash; 1 pressionar as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas por vez.

Esta é uma característica extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo.

Neste ponto, eu quero caminhar para a frente na tabela, e eu encontro um negócio que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, eu vou pausar, e estamos pronto para passar para a etapa 5.

Passo 4: Registre os resultados.

Este passo pode se desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e maneirismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos a back-testing manual para escrever cada um desses negócios; seja um diário, uma planilha eletrônica ou um registro comercial. Algumas informações importantes são de destaque aqui:

Onde você colocaria sua parada?

Onde você estaria procurando ganhar lucros?

Você pode registrar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações que você fez. Após algumas negociações, você terá algumas informações que você pode usar para tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos.

Passo 5: enxaguar e repetir.

Depois de ter encontrado um comércio hipotético, nesse ponto, podemos avançar no futuro para ter uma idéia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos.

Então podemos avançar para o próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto e a experiência com a estratégia para avançar para a próxima etapa de teste. Para alguns comerciantes que experimentam testes com saldos menores, outros dão o salto diretamente aos mercados ativos, enquanto outros, como eu e o ndash; depois, testará a estratégia em uma conta demo com preços dinâmicos ao vivo.

--- Escrito por James B. Stanley.

Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.

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O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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Melhor software Forex Backtesting.

O software Forex Backtesting é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia comercial. Os dados resultantes são usados ​​para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.

Backtesting no Forex funciona com o pressuposto de que os negócios e as estratégias que tiveram bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.

Forex backtesting sempre foi uma batalha feroz entre o poder da computação e o senso comum. Em 1980, backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante direto. Os comerciantes fariam seus negócios conscienciosos em gráficos, marcando o cargo, quer comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um registro.

A maioria das idéias comerciais veio de uma compreensão profunda da análise fundamental ou da consciência dos padrões de mercado. Na década de 1990, uma pessoa foi considerada um inovador de investimento se ele pudesse exibir dados no monitor do computador.

Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia hoje costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou a avançar, mas nem sempre para melhor.

Agora, não me interpretem mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting da estratégia Forex são muitas vezes recompensados ​​com enormes ganhos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora da imagem continuam a sofrer grandes perdas.

Quando se trata de testar estratégias de FX, não existe um software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.

Antes de iniciar o Backtesting.

Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia Forex que realmente funciona. As expectativas o obrigam a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.

Ao estar nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. O Almirante Markets já cobriu a Estratégia de Scalping Forex 1-Minute sempre popular, Estratégias simples de negociação Forex, bem como dicas sobre como escolher uma estratégia de negociação automatizada Forex.

No entanto, a primeira coisa que você tem a fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você sempre deve ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, do risco relativo da metodologia empregada e da porcentagem de negócios lucrativos. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la.

Descubra quais tipos de recursos você pode usar e quais serão os benefícios de seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de mini-gráfico que permite vários gráficos. Como tal, você pode observar intervalos de tempo diferentes ou até mesmo usar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range e Kagi.

Você está pronto para tentar? Baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition para aumentar sua experiência comercial!

Selecionando dados para testes anteriores de Forex.

Dados completos em tempo real podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Uma característica que faz o trabalho é o indicador Symbol Information. Dá uma rápida e completa repartição da situação do mercado para qualquer instrumento.

Esta ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas, fornecendo mudanças, alcance e indicadores em cada período de tempo. Combine-o com um banco de dados premium e você poderia estar no seu caminho para o sucesso.

Ao usar o software Backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Este tipo de dados é amplamente divulgado e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais Forex para testes mais precisos.

A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.

Backtesting não é Panacea.

A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software FX backtesting. Lembre-se, porém, de que o backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma simples validação de regras ou análise multidimensional de resultados.

Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez infreqüente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.

Usando o MetaTrader 4 Software para Backtesting.

Para dizer que o melhor software de teste de Forex é o MetaTrader 4, não haveria subavaliação. Esta plataforma de negociação eletrônica comprovada e segura é a escolha mais popular para a negociação dos mercados financeiros, sendo a MetaTrader 4 Supreme Edition, a opção de preferência indicada.

O MetaTtrader 4 é popular para o backtesting FX devido ao seu recurso estruturado de Testes Estruturados. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas tenha em mente que, embora possua o software certo, pode dar-lhe o início superior na negociação, não há estratégia que funcione, a menos que seu corretor seja confiável.

Nem todos os corretores Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que possui a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a regulamentação da DMIF. Desta forma, você obtém resultados reais e você sabe que o seu dinheiro é seguro quando você começa a negociar em uma conta ao vivo.

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MetaTrader 4.

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Teste de estratégia.

O backtesting de estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, o que permite que você realize a análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite carregar todos os dados necessários para até mesmo o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada.

A precisão é a chave.

O MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. O Multicarts de 64 bits possibilita a grande quantidade de dados Tick-by-Tick para testes precisos.

Backtesting realista.

Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100% perfeita, fizemos tudo para reciclar com precisão as condições do mercado passado e a execução da ordem para a negociação estratégica. Os motores de backtesting típicos têm muitos pressupostos e atalhos, o que resulta em testes irrealistas e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação a nível institucional que minimiza os pressupostos e considera muitos fatores.

Tecnologia avançada.

O backtesting de estratégia geralmente precisa de muitos dados e softwares capazes de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a Otimização de Estratégia em MultiCharts. Ele espalha múltiplas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completem muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue anos pares e anos de dados de marca para movimentos de preços detalhados.

Fácil de ler.

Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem no seu gráfico - em apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas - a linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou qualquer outro aspecto visual, você pode mudá-lo facilmente.

Escolha a sua moeda para fazer backtesting.

A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante o backtesting da estratégia com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você voltar a testar sua estratégia em um símbolo que se baseie em uma moeda diferente da sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Toda conversão de moeda ocorre nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários.

Todos os fatores essenciais contidos dentro.

Nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preços de tic-by-tick, diferenças de preço de oferta-oferta-comércio, comissão, deslizamento, capital inicial, taxa de juros e tamanho de comércio.

Levando em consideração a liquidez.

Quando o motor do MultiCharts reage a uma estratégia, reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por este motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki.

Pergunte, ofereça e comercialize preços.

Backtesting leva em conta que a compra real acontece nos preços de venda, venda real a preços de oferta. Isso faz com que nossa simulação backtesting seja tão realista quanto possível. O Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos de lances / pedidos, além dos dados comerciais históricos.

Simulação de tique-por-tiquetaque.

Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. O MultiCharts pode construir barras maiores de componentes menores - barras de segundo e minuto fora de tiques, barras de hora e dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra, usando o Bar Magnifier. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui.

Estratégias para prática imediata.

O mecanismo de backtesting da MultiCharts mesmo emula o mercado, o limite, o limite, o limite de parada e os pedidos de um-cancelamento-outro (OCO). Os objetivos de lucro, stop-loss e trailing também são recursos padrão de backtesting. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar backtesting.

OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.

Gráficos de ações inteligentes.

Aproveitando o poder das redes neurais para prever preços críticos no mercado de ações!

Pós-navegação.

Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.

Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.

Backtesting é a arte e a ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento simulando seu desempenho usando dados históricos. Você pode ter uma noção de como ele atuou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, o excelente desempenho de backtested não garante grande desempenho futuro. No entanto, uma performance não tão desejável é, muitas vezes, uma razão válida para abandonar uma estratégia de negociação específica e passar para a próxima.

Ferramentas de Backtesting grátis para o Non-Programmer.

Realmente não existe um tamanho único e # 8221; backtesting tool por aí que pode suportar praticamente qualquer estratégia sob o sol sem que o usuário conheça alguma programação. Se você for sério quanto ao comércio, então exorto você a aprender bastante programação para poder testar. Mas se você quiser rapidamente obter os resultados de testar algumas estratégias bastante simples, envolvendo investimentos passivos ou indicadores básicos, como os cruzamentos médios móveis, então uma ferramenta definitivamente o salvará algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu precisar executar um backtest rápido:

# 1: ETF Replay.

O ETFReplay é um serviço Freemium que permite testar uma variedade de diferentes estratégias de investimento baseadas em ETF. Muitos dos recursos avançados e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas uma das características mais úteis e GRATUITAS é a capacidade de backtest de um portfólio ETF de até 5 componentes. Você pode reequilibrar, mas se você precisa calcular rapidamente a curva de patrimônio, por exemplo, o desempenho de um portfólio 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2011, você pode fazer isso facilmente aqui. Esta é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a fazer alianças de ativos de backtest para a parcela passiva de sua carteira de negociação.

# 2: StockBackTest.

O StockBackTest permite testar estratégias envolvendo crossovers de médias móveis e bandas de Bollinger. Este é um dos poucos serviços que lhe permite testar indicadores técnicos simples, como estes, mas a captura é que você só pode escolher da sua lista de ações (que consiste na maioria dos títulos S & amp; P500 e ETFs mais líquidos).

# 3: Visualizador de portfólio.

Portfolio Visualizer é um dos mais recentes e mais sofisticados backtesters gratuitos que não exige que você seja um programador. Ele permite que você retroceda alocações de ativos passivos, bem como estratégias táticas pré-definidas, como Dual Momentum de Gary Antonacci. Eles também obtiveram um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo I & # 8217; vi.

Ferramentas de Backtesting gratuitas para o Programador.

Para testes rápidos de estratégias personalizadas, recomendo apenas fazer o download de alguns dados históricos e testá-lo no Excel ou em outra planilha. Estratégias de negociação mais sofisticadas chamarão GNU R ou GNU Octave, ambos com pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não o cortarem para a complexidade de sua estratégia, então você tem duas opções robustas e gratuitas disponíveis abaixo:

# 1: Quantopian (RECOMENDADO)

Quantopian tem dados minuto a minuto sobre todas as ações dos EUA negociadas desde 2002, o que permite que você reflite as estratégias intradiárias sem ser submetido a viés de sobrevivência. Você precisará do conhecimento de Python em seu backtester. Se você está começando do zero e está falando sério sobre aprender a testar suas estratégias, ESTA é a plataforma I & # 8217; d recomendo concentrar-se na aprendizagem!

# 2: MI Backtester.

Jamie Gritton & # 8217; s O Backtester do MI é um dos backtesters programáveis ​​mais antigos disponíveis. Uma das características mais legais desta ferramenta é a capacidade de backtest amostras de estoque. Você pode conseguir uma tela como as seguintes: empresas rentáveis ​​com um P / E no 10% inferior do mercado dos EUA e um impulso de preços nos 10% superiores do mercado e obter as escolhas atuais, mas você pode estar pensando se tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, enquanto um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico dessas estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentais e técnicas.

Sinto falta de outros Backtesters grátis?

Se você tiver outros backtesters gratuitos que você usa regularmente, eu não mencionei, por favor me avise nos comentários abaixo!